Сравнение NESN.SW с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nestlé S.A. (NESN.SW) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NESN.SW или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности NESN.SW и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, NESN.SW показывает доходность -17.22%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.56%. За последние 10 лет акции NESN.SW уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.69% против 11.10% соответственно.
NESN.SW
-17.22%
-9.07%
-19.09%
-18.45%
-3.08%
3.69%
^GSPC
23.56%
0.49%
11.03%
30.56%
13.70%
11.10%
Основные характеристики
| NESN.SW | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.11 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | -1.45 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 0.82 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | -0.52 | 3.62 |
| Коэф-т Мартина | -2.15 | 16.12 |
| Индекс Язвы | 8.45% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 16.43% | 12.27% |
| Макс. просадка | -39.85% | -56.78% |
| Текущая просадка | -34.57% | -1.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NESN.SW и ^GSPC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NESN.SW c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NESN.SW) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок NESN.SW и ^GSPC
Максимальная просадка NESN.SW за все время составила -39.85%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESN.SW и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NESN.SW и ^GSPC
Nestlé S.A. (NESN.SW) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что NESN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.